看跌期权盘中大涨1100%,市场分化在即?明天40万份合同将成为废纸 蓝筹股票

股票资讯  2021-02-25 10:52:14

期权重现末日轮效应,这一次幸运的成为购买看跌期权的投资者!

1月21日,在节前做多的大好形势下,几大a股指数纷纷暴跌。看跌期权全线上涨。其中50ETF看跌3.0合约1月份上涨800%,涨幅最高超过1100%,持仓量达到14万手。

另一方面,看涨期权全线暴跌。1月份50ETF期权上涨3.1%,合约下跌81.25%,持仓量为175,300手。截至1月21日收盘,50ETF指数为3.007,即3.1以上的合约均为虚构合约。如果50ETF指数在1月23日收于3.1以下,将接近40万合约或成为废纸。

该选项再现了末日轮效应,最高日内涨幅为1100%

1月21日,股市的看涨情绪受到一定程度的打击,几个重要的a股指数大幅下跌,50ETF指数下跌1.67%,300ETF指数下跌1.82%。上证指数甚至一下子突破了20日均线,节前做多是不错的情况,一天之内几乎反转。

盘面上,深湾28个行业全线下跌,除医药生物板块上涨1.87%。其中,休闲服务业、建材、家电、有色金属、汽车、通信、餐饮、非银行金融、房地产、钢铁等板块跌幅较大,跌幅超过2%。

标的指数的大幅下跌反映了期权市场,一方面暗示着波动性的增加,另一方面又再现了末日市场。

值得注意的是,1月份的期权合约将在未来两个交易日到期,即1月23日收盘。最近市场其实看涨,但昨天意外大跌,明显超出预期。有的期权波动很大,有的期权表现出末日效应。

这一次,幸运的成为购买看跌期权的投资者。其中,2个交易日到期的1月50ETF看跌3.0合约上涨800%,涨幅最高超过1100%,从7元涨到63元,持仓达到14万手。购买看跌期权的投资者在春节前迎来了大红包。

此外,1月份沪深300ETF期权看跌4.1合约,涨幅700%,1月份深证300ETF期权看跌4.2合约,涨幅860%。另一方面,看涨期权全线大幅下跌。以50ETF期权为例,看涨的3.1合约1月份下跌81.25%,持仓量为175,300手;1月份看涨3.0合约下跌76.90%,持仓74600手。

厚市天成投资总经理侯表示,昨日指数在直接拉开较低差距后继续下跌,这应该主要是由于对武汉疫情的担忧。看涨期权也一路下跌,几乎在最低点收盘。与此同时,波动率在前几天下跌后再次上升,也造成了本月的末日期权投放大幅增加,末日效应再次引起关注。总体来说,假期临近,股市和期权波动本身就有横盘盘整的需要。没有进一步的消息刺激,很大概率会回归波动,期权的波动性会继续下降。如果消息平静,卖家可能享受今天和明天的波动回归。

接近40万份合同或成为废纸

截至21日收盘,50ETF指数为3.007,即3.1以上的合约均为虚构合约。如果50ETF指数在1月23日收盘时收于3.1以下,将接近40万份合约或成为废纸。

还有两个交易日,50ETF还比3.1低3%。

虽然很多投资者押注春节市场,但大多数投资者更理性。"节前期权策略波动不定,准备做空。"还有私募。

上周四,所有期权的市场波动性大幅下降。截至上周五,上证50ETF期权、上证300ETF期权、深证300ETF期权和CICC 300指数期权的波动率指数分别收于14.46、14.51、15.02和15.92。

期权波动率的持续下降也使得空头波动率组合明显获利。许多投资者实施无脑出售策略,但今天出售看跌期权的投资者可能会遭受巨大损失。

值得注意的是,隐含波动率是根据定价模型从期权市场的合约报价中推导出来的参数。当投资者愿意报更高的价格时,隐含波动率自然更高,反之亦然。

当市场面临较大不确定性时(包括主要指标、重大事件公告、长假等。),看涨的投资者会购买看涨期权进行投机,看跌的投资者会购买看跌期权进行套期保值,他们可能都愿意付出更高的成本。供需关系会提高合约报价,反映出合约隐含波动率较高。

日前,中信期货研究部金融期货团队表示,建议在节前多做波动性投资组合或收益策略。一是期权市场隐含波动率目前处于相对低位,节前继续大幅下跌的可能性较低,长波动组合风险可控;二是节前期权市场交易情绪相对较强。在假期前的最后一周,期权市场对套期保值和定向交易的需求会增加,这将带来波动性交易的机会。果然,今天的波动明显反弹。

值得注意的是,自2019年12月23日上市以来,沪深300期权的上市将是满月。自上市以来,沪深300指数迎来了上涨行情,沪深两市期权总交易量和总持仓量均呈现平稳上市趋势。

期权星球(Option Planet)创始人谢表示,从隐含波动率的微笑曲线来看,期权市场的大部分投资者相对于现货市场是比较理性的,期权市场的投资者愿意为下行风险付出更高的保护成本。总体而言,沪深300的三个期权自上市以来表现稳定。

侯表示,沪深300股指在满月期间顺利交投。如你所见,300股票期权的波动幅度大于50。侯认为,在300和50同样的开仓和平仓策略下,300的盈利能力更强,这也符合300的性质和大家的预期。“理论上,未来300期权的容量、活跃度、盈利能力和波动性都会好于50。”

相关报告>:>;>。

该期权再现了末日一轮看跌合约超过1100%的最高涨幅

期权现在暴涨11倍!幕后是谁?192次。神话还会上场吗?


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